2021年全年風(fēng)頭無(wú)兩的百億量化巨頭們，在今年1月份，業(yè)績(jī)突然集體“塌方”了。

據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)，截至今年1月底，28家百億量化私募年內(nèi)平均收益率僅為-3.48%，其中有多達(dá)26家百億量化私募今年以來(lái)的平均收益告負(fù)，占比92.86%，同時(shí)有10家百億量化私募今年以來(lái)的平均虧損率都已經(jīng)超過(guò)了5%。

表格：28家百億量化私募今年以來(lái)的收益情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：私募排排網(wǎng)

具體來(lái)看，以相對(duì)價(jià)值為核心策略的兩家百億量化私募世紀(jì)前沿私募基金和鳴石投資一起排在了收益榜單的最末位，兩私募今年以來(lái)的平均收益率均為-6.96%。

世紀(jì)前沿私募基金成立于2015年8月，于2018年9月正式在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案，2021年突破百億規(guī)模，公司的實(shí)際控制人吳敵此前曾任香港財(cái)智科技有限公司執(zhí)行董事。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，世紀(jì)前沿私募基金曾以高達(dá)33.8%的平均收益率奪得2021年度量化百億私募收益第五名。

不過(guò)，自去年9月中旬開(kāi)始，世紀(jì)前沿私募基金旗下部分產(chǎn)品的凈值便開(kāi)始有明顯回撤，以“世紀(jì)前沿指數(shù)增強(qiáng)2號(hào)”為例，其凈值在去年9月10日達(dá)到了歷史峰值2.837以后開(kāi)始逐步回落，截至今年1月28日產(chǎn)品最新凈值為2.328，已經(jīng)將其成立以來(lái)的歷史最大回撤值刷新到了 17.94%。

鳴石投資以43.23%的收益率成功問(wèn)鼎私募排排網(wǎng)2021年度百億量化私募收益總冠軍，同年公司也曾因?yàn)楹诵娜藛T爆發(fā)股權(quán)大戰(zhàn)而一度被推至風(fēng)口浪尖。

與世紀(jì)前沿私募基金類似的是，鳴石投資旗下部分產(chǎn)品的凈值也是自去年9月中旬開(kāi)始出現(xiàn)了明顯的回撤，截至目前，公司旗下部分產(chǎn)品這一輪的凈值回撤幅度已經(jīng)超過(guò)了兩成，典型的比如“鳴石春華春天9號(hào)”、“鳴石春天30號(hào)”等。

老牌百億量化巨頭寧波幻方量化也未能幸免，數(shù)據(jù)顯示，公司今年以來(lái)的平均虧損率已經(jīng)高達(dá)6.8%，在28家百億量化私募中排在倒數(shù)第三位。與此同時(shí)，幻方旗下的另外一家百億量化私募九章資產(chǎn)今年以來(lái)的虧損率也已經(jīng)高達(dá)4.7%。此前，寧波幻方量化曾在2021年11月15日公告宣布暫停旗下所有資管產(chǎn)品的申購(gòu)(含追加)。

除此之外，同為百億量化巨頭的因諾資產(chǎn)、金戈量銳、赫富投資、星闊投資等今年以來(lái)的虧損率也都超過(guò)了6%，聚寬投資、啟林投資、九坤投資等年內(nèi)的虧損率也都超過(guò)了5%。其中，啟林投資、金戈量銳、聚寬投資、星闊投資等也都曾在2021年宣布封盤。

值得一提的是，在業(yè)績(jī)幾乎全線“塌方”的同時(shí)，不少百億量化巨頭近期也在紛紛宣布自購(gòu)來(lái)“表決心”。

據(jù)界面新聞?dòng)浾卟煌耆y(tǒng)計(jì)，目前，幻方量化、靈均投資、九坤投資、赫富投資等均已經(jīng)發(fā)布了自購(gòu)公告，擬自購(gòu)金額分別為3.5億元、1.5億元、1億元和4000萬(wàn)元，其中九坤投資承諾自購(gòu)資金將持有至少3年以上，靈均投資亦表示將堅(jiān)定長(zhǎng)期持有。

（文章來(lái)源：界面新聞）

標(biāo)簽： 量化 收益 巨頭 風(fēng)光 虧損 鳴石 幻方 墊底 私募 今年以來(lái)